Progettata da Diego de Siloé e realizzata da Vandelvira, questa cappella costituisce uno degli esempi più belli dell'arte religiosa andalusa rinascimentale. Dietro la facciata principale, adorna di rilievi e di statue, si apre un sontuoso interno formato da una navata unica con volta blu lumeggiata d'oro. La sacrestia, vero e proprio prodigio architettonico, e il presbiterio sono realizzazioni di Vandelvira. L'insieme venne commissionato per fungere da mausoleo al mecenate Francisco de los Cobos, segretario di Carlo V.