La Casa Lonja, edificio rinascimentale di grande sobrietà di Juan de Herrera, l'architetto dell'Escurial, accoglie dal 1785 le inestimabili collezioni degli Archivi generali delle Indie e riunisce tutta la documentazione sulla colonizzazione del Nuovo Mondo da parte della Spagna. All'interno, la scalinata in marmo e i soffitti dalle volte scolpite della galleria al 1° piano meritano una visita, così come le mostre temporanee.