Questo convento di monache dell'ordine della Misericordia fu fondato nel XVII sec. dalla consorte del quarto duca di Osuna. Il patio è ornato con uno stupendo basamento di azulejos di Siviglia (XVIII sec.) sul tema dei cinque sensi, riportato anche sulla scalinata e al piano superiore. Il convento cela numerosi dipinti, sculture e oggetti d'arte, tra cui una collezione di Bambin Gesù, diversi pezzi di oreficeria e un retablo barocco del XVIII sec. Anche la chiesa è in stile barocco.