La cappella della Misericordia è stata edificata tra il 1639 e il 1646, in stile barocco, dalla confraternita dei Penitenti Neri. Ospita, in particolare, un bel Cristo giacente, scolpito dal monegasco Bosio. In occasione della processione del Venerdì Santo, la statua viene trasportata solennemente attraverso le strade della città vecchia.