Il palazzo vescovile in stile barocco (XVIII sec.), che sorge nella Plaza del Obispo, vanta un bel portale di marmo grigio e rosa con colonne corinzie e trabeazione spezzata. La nicchia superiore ospita una Pietà. Il palazzo accoglie anche lo spazio espositivo Ars Malaga, che riunisce magnifiche opere provenienti dalle collezioni dell'arcidiocesi di Málaga.