Questo convento, fondato dalla figlia di Carlo V è diventato ai giorni nostri un notevole museo d'arte religiosa. All'entrata, la scalinata principale colpisce per la sua magnificenza. Nell'antico dormitorio sono esposti straordinari arazzi del Seicento, eseguiti su cartoni di Rubens. La galleria superiore del chiostro affaccia su 33 cappelle, una più sontuosa dell'altra. Si possono ammirare anche quadri di Zurbarán, Bruegel il Vecchio...