La galleria fu inaugurata nel 1814, grazie ai lasciti di Alleyn e Desenfans, in un edificio ideato da John Soane, la cui semplicità esterna contrasta con l'ingegnosa disposizione interna. La collezione comprende tre splendidi Rembrandt, paesaggi e pastorali di Poussin, Lorrain, Watteau e Lancret. I ritratti di Gainsborough e Reynolds sono i pezzi forti della collezione, insieme alle opere di Van Dych, Raffaello, Tiepolo, Rubens, Murillo, Le Brun... e Francis Bacon.