Il museo è sistemato nella maestosa cornice dell'antico palazzo vescovile (XVIII sec.). Il piano terra ospita una bella collezione di blasoni, con cui venivano ornate le facciate delle dimore gentilizie. Al primo piano, due gruppi di opere meritano una particolare attenzione: le cinque tavole (inizio XVI sec.) di Vasco Fernandes e i sei arazzi di Bruxelles, del XVI sec. Sullo stesso piano si possono ammirare due cappelle barocche in legno scolpito e dorato.