Vissuto per lungo tempo a Roma, Bertel Thorvaldsen (1770-1844), il più noto scultore danese, ricevette un'accoglienza trionfale quando fece ritorno nel suo paese. Edificato in uno stile deliberatamente neoclassico in memoria dell'artista, questo museo ospita numerose sue sculture, oltre alla sua collezione personale di opere, vero e proprio panorama artistico dell'epoca.