Fondato da Juan I sulle rovine dell'antico palazzo dei Re Musulmani, questo monastero divenne poi sede del tribunale dell'Inquisizione. La facciata rinascimentale dalle eleganti proporzioni è opera di Vandelvira. Il patio (XVII sec.) presenta una delicatissima galleria di archi al piano terra, mentre il piano superiore è decorato da splendide finestre minuziosamente lavorate. Il monastero ospita oggi gli archivi provinciali.