Il nome di questo palazzo è legato al re FedericoVII e alla sua moglie morganatica, la contessa Danner, che sposò in terze nozze e alla quale lasciò la proprietà. Quest'ultima la donò ad un istituto per ragazze bisognose, ma chiese che l'ala sud, del XVII e XVIII sec., che aveva occupato insieme al re, fosse conservata e aperta al pubblico. L'ala nord risale al XV sec. e l'imponente torre di scale è stata aggiunta da Cristiano IV. Una terza ala è stata edificata in epoca più tarda.