La biblioteca (Szabó Ervin Könyvtár) è ospitata in un edificio formato da tre stabili integrati uno nell'altro. L'edificio principale è il palazzo neobarocco di Wenckheim, ornato all'interno da mirabili cancelli in ferro battuto. Molto frequentata dagli studenti, la biblioteca si può visitare acquistando un biglietto d'ingresso. Al quarto piano si possono ammirare i salottini privati e le sale da ballo. Il fumoir è ornato da magnifiche boiserie scolpite. La caffetteria dell'entrata è allestita nelle vecchie scuderie del palazzo.