Questo cubo in vetro e mattoni, dal tetto circolare arcobaleno, si riconosce da lontano. Oltre al suo notevole allestimento interno, il museo si distingue per la sua collezione di arte danese, dall'età d'oro (1770-1930) alle correnti contemporanee, passando per il gruppo CoBrA et il modernismo. L'arte internazionale è ugualmente rappresentata, in particolare con Boy, monumentale scultura dell'Australiano Ron Mueck (2001). Salite sul tetto del museo, dove il Rainbow Panorama d'Olafur Eliasson offre una favolosa vista colorata della città.