Il palazzo d'inverno del principe fu iniziato da Johann Bernhard Fischer von Erlach (dal 1695 al 1698) e terminato da Johann Lukas von Hildebrandt nel 1724. Dietro la facciata (ordine di pilastri ionici, statue, bassorilievi) si nascono un cortile interno rinnovato e uno scalone d'onore fra i più caratteristici dell'arte barocca. Gli appartamenti, dalle sontuose decorazioni, sono oggi occupati dal Ministero delle Finanze.