Il museo occupa un austero edificio dell'inizio del XX sec. al quale è stata aggiunta un'estensione moderna dall'architettura stilizzata. Quest'ultima accoglie le collezioni contemporanee di pittura e di scultura. L'edificio più vecchio accoglie invece opere romaniche e gotiche nonché una grande collezione di dipinti italiani dei secoli, fiamminghi del XVI sec. e olandesi del XVIII sec. Il museo conserva una delle più importanti collezioni di pittura spagnoli in cui sono visibili opere di José Ribera e Francisco Zurbaran.