Allestito in un villino a est del Grande Palazzo, questo museo è dedicato alla dinastia Benois, una famiglia russa di origine francese, che offrì al paese, per varie generazione, una miriade di grandi talenti! Uno di essi è il grande attore Peter Ustinov... ma il più celebre è senza dubbio Alexandre Benois (1870-1960), pittore e primo scenografo dei Ballets russes di Diaghilev.