È situato in uno stupefacente edificio moderno ideato appositamente dall'architetto Rafael Moneo per presentare le ricche collezioni di archeologia romana di Mérida. Ai piani superiori, dove sono esposti gioielli, monete e vasellame, si possono osservare da vicino pregevoli mosaici. Nel seminterrato è possibile visitare la zona degli scavi (resti di case romane, di tombe), sulla quale è stato innalzato l'edificio.