Il Sasso Caveoso possiede alcune delle più belle chiese rupestri scavate nella roccia, che racchiudono affreschi splendidamente conservati. All'estremità sud-est, nel rione Casalnuovo, il Convicinio di Sant'Antonio (XII sec.) è un complesso formato da quattro chiese raccolte intorno a un cortile. A pochi passi, la Casa Grotta del Casalnuovo, una di quelle tipiche case trasformate in museo, racconta la vita degli abitanti dei Sassi fino agli anni Cinquanta.