La costruzione di questo imponente edificio (140 m di lato), iniziata dai Borbone, durò 26 anni e si protrasse per tre regni. Il palazzo divenne in seguito la residenza ufficiale della famiglia reale (restando tale fino al 1931). Oggi appartiene al patrimonio nazionale. Si possono visitare alcune sale del palazzo, fra cui la bella sala del Trono, il sontuoso salone delle Colonne, dove si svolgevano le feste e i banchetti, e il meraviglioso salotto di porcellana, nonché l'eccezionale armeria reale.