Uomo di lettere e appassionato d'arte, il marchese di Cerralbo ebbe il buon gusto di cedere le sue collezioni allo Stato spagnolo. Installate in un palazzetto della fine del XIX sec., esse comprendono diversi dipinti (essenzialmente spagnoli), mobili, armi, armature, porcellane, reperti archeologici e cimeli personali.