L'idea di modesta residenza estiva avuta da Cristiano IV nel 1606 non resistette a lungo alla sua frenesia di costruttore: nel corso degli anni infatti l'edificio divenne un vero e proprio castello. Vi furono introdotte le tecniche più avanzate dell'epoca: bagno con acqua corrente, ponte levatoio azionato dal salone d'inverno... Considerato troppo piccolo da Federico IV, il palazzo perse la sua funzione di residenza reale a partire dal 1710. Aperto al pubblico nel 1833, oggi il castello custodisce i tesori della corona.